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量化周报:市场上涨趋势不变,短期或有震荡

文章作者:集团财经 上传时间:2019-10-13

择时方面: 大盘均线强弱指数本周五数值为 130,上涨趋势有望延续。大盘活力指数本周数值为41%,上涨趋势有望延续。本周初知情交易者活跃度指数维持看多信号。本周市场维持震荡上行,结合我们上周给出的加仓建议,目前已有较高持仓,建议继续持有,后续仍有上行机会。

    上期相似匹配模型周度跑输沪深3001.25%,本周推荐食品饮料94.83%、家用电器5.17%。

    截止2018年01月12日,1月风格中性多因子选股组合沪深300跑赢基准0.60%,月中最大回撤0.12%。中证 500多头跑赢基准2.12%,月中最大回撤0.69%。截至1月12日,1月多因子组合沪深300多头跑赢基准2.15%,空头跑输基准-0.98%,多空超额收益3.14%,中证 500多头跑赢基准3.16%,空头跑输基准-1.88%,多空超额收益5.03%。截至1月12日,1月多因子行业中性沪深300多空组合收益0.94%,中证500多空组合收益2.32%。

    大数据和文本挖掘:通过对每周新闻的文本挖掘算法找出热点主题,每周推荐热度异动最高的和最新的主题及龙头股。本周根据新闻挖掘结果,重点推荐“盐湖提锂”概念。

    模型上周共交易5笔,收益-0.6%。2012年以来,模型累计收益率82.0%,盈利交易比例47.90%,平均盈亏比1.4,最大回撤收益率12.3%。

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